Structures et Algorithmes Aléatoires
Annonces
Horaires
- Cours : vendredi de 8h30 à 10h30 en salle R
- TD : vendredi de 10h45 à 12h15 en salle R
- Examen : vendredi 29 janvier de 9h à 12h, les notes de cours ne sont pas autorisées, mais une feuille de notes au format A4 (recto/verso) sera autorisée.
Intervenants
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur envoyer un mail : prenom.nom@ens.fr
Résumé du cours
Ce cours vise à donner aux étudiants les bases de probabilités qui sont utilisées dans divers domaines de l'informatique (algorithmique, algorithmes stochastiques, réseaux de communication,...). Il est divisé en deux parties :
- Probabilités discrètes et applications
- Variables aléatoires, indépendance, conditionnement
- Méthode probabiliste
- Graphes aléatoires
- Modèles markoviens
- Chaînes de Markov, comportement asymptotique
- Simulation Monte Carlo et simulation parfaite
Notes de cours
- Notes de la première paratie du cours
- Notes de Pierre Brémaud (Merci !) sur les chaînes de Markov
Feuilles de TDs
- TD1 du 2 octobre 2015 : événements et
probabilités
- TD2 du 9 octobre 2015 : variables aléatoires,
espérance, méthode du premier moment
- TD3 du 16 octobre 2015 : variance, méthode du second moment
- TD4 du 30 octobre 2015 : le lemme local de Lovasz
- TD5 du 6 novembre 2015 : fonctions génératrices
- TD6 du 13 novembre 2015 : boules et urnes
- TD7 du 20 novembre 2015 : boules et urnes (2)
- TD8 du 27 novembre 2015 : chaînes de Markov
- TD9 du 4 décembre 2015 : chaînes de Markov
- TD10 du 9 décembre 2015 : chaînes de Markov
- TD11 du 16 décembre 2015 : convergence, simulation des chaînes de Markov
- TD12 du 8 janvier 2016 : simulation des chaînes de Markov
- TD13 du 15 janvier 2016 : critères de Foster
Devoirs maison
Chaque devoir maison comptera pour 10% de la note finale.
- DM1, à rendre le 30 octobre
- DM2, à rendre le 18 décembre.
Plan du cours
Cours du 2 octobre : événements et probabilités
- Introduction : égalité de deux polynômes, file d'attente
- Événements, axiomes des probabilités
- Indépendance, probabilité conditionnelle, lois de Bayes
- Méthode probabiliste :argument de comptage
Cours du 9 octobre : espérance et méthode du premier moment
- Variables aléatoires et lois de probabilité. Exemples : Lois Bernoulli, binomiales, géométriques
- Espérance. Linéarité de l'espérance, collectionneur de coupons
- Méthode du premier moment : MAXSAT et ensemblees indépendants
Cours du 16 octobre : variance et méthode du second moment
- Variance, inégalité de Tchebychev, application au collectionneur de coupons
- Méthode du second moment : graphes Erdös-Rényi, fonction-seuil pour les cliques de taille 4 ; schéma de Flajolet-Martin
Cours du 30 octobre : le lemme local de Lovàsz
- Énoncé, application à k-SAT
- Preuve constructive
Cours du 6 novembre : fonctions génératrices et applications
- Fonctions génératrices : définition, lien avec les moments, caractérisation d'une loi, égalité de Wald
- Processes de branchement de Galson-Watson, probabilité d'extinction
- Bornes de Chernoff, application au tri rapide.
Cours du 13 novembre : urnes et balles
- Modèle d'urnes et de balles, charge maximale d'une urne
- Limite de la loi binomiale : distribution de Poisson; approximation poissonnienne : borne inférieure de la charge maximalde d'une urne
- Puissance de deux choix, amélioration de la charge maximale
Cours du 20 novembre : émergence de la composante géante
- Énoncé, application à la propagation de virus
- Preuve : régime sous-critique, régime sur-critique
Cours du 27 novembre : Chaînes de Markov
- Définition, propriété de Markov, indépendance du passé et du futur conditionnellement au présent
- Représentations : matricielles, fonctionelles et graphiques (période, classes de communication, irréductibilité)
- Mesure invariante, distribution stationnaire, réversibilité.
Cours du 4 décembre : Classification des états , existence de mesures invariantes et probabilités stationnaires
- Temps d'arrêt, propriété de Markov forte
- Classification des états : états transitoires, récurrents nuls et récurrents positifs, critère de la matrice du potentiel
- Existence et unicité à un facteur multiplicatif près de la mesure invariante pour les chaînes irréductibles et récurrentes
- Existence et unicité de la distribution stationnaire pour les chaînes irréductibles et récurrentes positives
Cours du 11 décembre : théorème ergodique et simulation
- Théorème ergodique, théorème de Kolmogorov
- Génération de variables aléatoires discrètes, méthode de l'alias
Cours du 18 décembre : simulation de chaînes de Markov
- Echantillonneur de Gibbs et simulation MCMC
- Temps de mélange, couplage de chaînes de Markov
Cours du 8 janvier : simulation parfaite des chaînes de Markov
- Algorithme de Propp et Wilson
- Chaînes monotones, modèle d'Ising
Cours du 15 janvier : critères de Foster
- Condition suffisante pour la récurrence positive
- Condition siffisante pour la non-récurrence positive
- Le protocole Aloha
Références
- Markov chains: Gibbs fields, Monte Carlo simulation and queues,
P. Brémaud, Springer, New York, 2nd printing, 2001.
- Probability and Computing. Randomized Algorithms and Probabilistic
Analysis. M. Mitzenmacher and E. Upfal.
- The Probabilistic Method. N. Alon and J.H. Spencer.
- Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Olle Häggström.
Examens des années précédentes
Pages des années précédentes